Séries temporais estruturais bayesianas
term_id: bayesian_structural_time_series
Category: basic_concepts
Definition
Os modelos de séries temporais estruturais bayesianas (BSTS) representam dados de séries temporais como uma soma de componentes interpretáveis, como tendência, sazonalidade e efeitos de regressão, levando em conta a incerteza através de distribuições posteriores.
Summary
Uma abordagem de modelagem estatística que utiliza inferência bayesiana para decompor séries temporais em componentes interpretáveis.
Key Concepts
- Modelos de espaço de estados
- Inferência causal
- Decomposição de componentes
- Distribuições posteriores
Use Cases
- Modelagem da mistura de marketing
- Previsão econômica
- Testes A/B com dados de séries temporais