Bayessche strukturelle Zeitreihen
term_id: bayesian_structural_time_series
Category: basic_concepts
Definition
Modelle für bayessche strukturelle Zeitreihen (BSTS) stellen Zeitreihendaten als Summe interpretierbarer Komponenten wie Trend, Saisonalität und Regressioneffekte dar, wobei sie die Unsicherheit durch…
Summary
Ein statistischer Modellierungsansatz, der Bayessche Inferenz verwendet, um Zeitreihen in interpretierbare Komponenten zu zerlegen.
Key Concepts
- Zustandsraummodelle
- Kausale Inferenz
- Komponentenzerlegung
- A-posteriori-Verteilungen
Use Cases
- Modellierung des Marketing-Mix
- Wirtschaftsprognosen
- A/B-Tests mit Zeitreihendaten