Strukturel risikominimering
term_id: structural_risk_minimization
Category: basic_concepts
Definition
Strukturel risikominimering (SRM) er en metode til at minimere forventet risiko ved at kontrollere modellens kompleksitet for at forhindre overtilpasning. Den udvider empirisk risikominimering ved at tilføje en regulariserings-te
Summary
Et princip i statistisk læring, der søger at minimere øvre grænse for generaliseringsfejlen ved at balancere modellens tilpasning og kompleksitet.
Key Concepts
- VC-dimension
- Regularisering
- Generaliseringsfejl
- Straffeterm for modellkompleksitet
Use Cases
- Træning af Support Vector Machine (SVM)
- Valg af polynomiumgrad i regression
- Beskæring af beslutningstræer for at undgå overtilpasning