Spike-and-slag regressie
term_id: spike_and_slab_regression
Category: basic_concepts
Definition
Spike-and-slag regressie is een Bayesiaanse statistische techniek die wordt gebruikt voor variabelselectie en sparce modellering. Het maakt gebruik van een mengpriorverdeling die uit twee componenten bestaat: een ‘spike’ (meestal een delta-verdeling rond nul) en een ‘slag’ (een spreidende verdeling, zoals een normale verdeling, die niet-nul coëfficiënten toelaat). Deze aanmoedigt sparceheid door de kans op nulcoëfficiënten te vergroten terwijl het toch ruimte laat voor significante effecten.
Summary
Een Bayesiaanse methode voor variabelselectie die een mengprior gebruikt om nul- en niet-nulcoëfficiënten te onderscheiden.
Key Concepts
- Bayesiaanse inferentie
- Sparce modellering
- Mengpriors
- Variabelselectie
Use Cases
- Analyse van hoogdimensionale genomische data
- Identificatie van risicofactoren in de financiële sector
- Functieselectie in voorspellende modellering