Regresja spike-and-slab
term_id: spike_and_slab_regression
Category: basic_concepts
Definition
Regresja spike-and-slab to statystyczna technika bayesowska stosowana do wyboru zmiennych i modelowania rzadkiego (sparse). Wykorzystuje ona mieszany rozkład a priori składający się z dwóch komponentów: ‘spike’a (zazwyczaj bardzo wąski rozkład skupiony wokół zera, reprezentujący brak wpływu zmiennej) oraz ‘slab’a (szerszy rozkład, pozwalający na przyjęcie niezerowych wartości współczynników).
Summary
Metoda wyboru zmiennych w ujęciu bayesowskim, która wykorzystuje mieszany rozkład a priori do rozróżniania współczynników zerowych od niezerowych.
Key Concepts
- Wnioskowanie bayesowskie
- Modelowanie rzadkie
- Mieszane rozkłady a priori
- Wybór zmiennych
Use Cases
- Analiza wysokowymiarowych danych genomowych
- Identyfikacja czynników ryzyka finansowego
- Selekcja cech w modelowaniu predykcyjnym