モンテカルロ
term_id: monte
Category: basic_concepts
Definition
モンテカルロ技法は、数学的な量を推定するために反復的な乱数サンプリングに依存する計算アルゴリズムのクラスです。これらは特に高次元積分、確率的推論、および不確実性下での意思決定において有用であり、大数の法則に基づいて近似解を導き出します。
Summary
モンテカルロとは、原則として決定論的であるが解析解を得るには複雑すぎる問題に対して、反復的な乱数サンプリングを用いて数値結果を得る手法を指します。
Key Concepts
- 乱数サンプリング
- 数値近似
- 確率的推論
- 大数の法則
Use Cases
- ベイズ事後推定
- 不確実性下でのロボティクス経路計画
- 金融におけるオプション価格設定