Monte Carlo
term_id: monte
Category: basic_concepts
Definition
Les techniques de Monte Carlo sont une classe d’algorithmes informatiques qui reposent sur un échantillonnage aléatoire répété pour estimer des quantités mathématiques. Elles sont particulièrement utiles dans l’intégration de haute dimension et l’inférence probabiliste.
Summary
Monte fait référence aux méthodes de Monte Carlo, qui utilisent un échantillonnage aléatoire répété pour obtenir des résultats numériques pour des problèmes déterministes en principe mais trop complexes pour des solutions analytiques.
Key Concepts
- Échantillonnage aléatoire
- Approximation numérique
- Inférence probabiliste
- Loi des grands nombres
Use Cases
- Estimation a posteriori bayésienne
- Planification de trajectoire robotique sous incertitude
- Tarification des options en finance