Monte-Carlo
term_id: monte
Category: basic_concepts
Definition
Monte-Carlo-Techniken sind eine Klasse von Algorithmen, die auf wiederholten Zufallsstichproben basieren, um mathematische Größen zu schätzen. Sie sind besonders nützlich bei hochdimensionalen Integrationen,
Summary
Monte bezieht sich auf Monte-Carlo-Methoden, die wiederholte Zufallsstichproben verwenden, um numerische Ergebnisse für Probleme zu erhalten, die prinzipiell deterministisch, aber für analytische Lösungen zu komplex sind.
Key Concepts
- Zufallsstichprobe
- Numerische Approximation
- Wahrscheinliche Inferenz
- Gesetz der großen Zahlen
Use Cases
- Schätzung bayesscher Posterior-Wahrscheinlichkeiten
- Pfadplanung in der Robotik unter Unsicherheit
- Optionspreisbildung in der Finanzwelt