Bayesiaanse spijt
term_id: bayesian_regret
Category: basic_concepts
Definition
Bayesiaanse spijt kwantificeert het verschil tussen de optimale beloning die haalbaar zou zijn met perfecte informatie en de verwachte beloning die wordt behaald door een agent die handelt onder onzekerheid. Het wordt berekend door de verwachte waarde van dit verschil te integreren over de prior-verdeling van de agent, wat een maat geeft voor de kosten van onvolledige kennis in beslissingsprocessen.
Summary
Een metriek in de besluitvormingstheorie die het verwachte verlies meet als gevolg van onzekerheid over de ware staat van de wereld.
Key Concepts
- Verwante nutswaarde
- Prior-verdeling
- Besluitvormingstheorie
- Spijtminimalisatie
Use Cases
- Evaluatie van reinforcement learning
- Multi-armed bandit-problemen
- Analyse van strategische spellen
Related Terms
- Frequentistische spijt (spiitmeter gebaseerd op herhaalde steekproeven in plaats van probabilistische overtuigingen)
- Pareto-optimaliteit (een staat waarin geen enkele partij beter af kan worden zonder een ander partij slechter te maken)
- Verwachte waarde (het gemiddelde resultaat van een willekeurige variabele over veel herhalingen)
- Informatiewinst (de hoeveelheid informatie die wordt verkregen door een observatie of experiment)