Hierarkkinen riskitasapaino
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
Hierarkkinen riskitasapaino (HRP) on sijoitusportfolion rakentamismenetelmä, joka käsittelee perinteisen keskiarvo-hajontaoptimoinnin rajoituksia sisällyttämällä korrelaatorakenteet. Se hyödyntää hierarkkista klusterointia riskien tehokkaaseen jakamiseen ilman käänteisen kovarianssimatriisin laskemista, mikä parantaa mallin robustisuutta.
Summary
Sijoitusportfolion optimointitekniikka, joka käyttää klusterointia käsittelemään varojen korrelaatiota ja jakaa riskin hierarkkisten klusterien välillä.
Key Concepts
- Klusterointi
- Dendrogrammi
- Riskijako
- Kovarianssimatriisi
Use Cases
- Sijoitusportfolion hallinta
- Varojen allokaatio
- Riskien lieventäminen