Parità di Rischio Gerarchica
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
La Parità di Rischio Gerarchica (HRP) è un metodo di costruzione del portafoglio che affronta i limiti dell’ottimizzazione media-varianza tradizionale incorporando le strutture di correlazione. Utilizza algoritmi di clustering per ordinare le attività e allocare il rischio in modo gerarchico, evitando la necessità di invertire matrici di covarianza spesso mal condizionate.
Summary
Una tecnica di ottimizzazione del portafoglio che utilizza il clustering per gestire la correlazione tra attività e alloca il rischio attraverso cluster gerarchici.
Key Concepts
- Clustering
- Dendrogramma
- Allocazione del Rischio
- Matrice di Covarianza
Use Cases
- Gestione del portafoglio
- Allocazione delle attività
- Mitigazione del rischio