Hierarchikus kockázati paritás
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
A Hierarchikus Kockázati Paritás (HRP) egy portfólió-konstruálási módszer, amely a hagyományos átlag-variancia optimalizálás korlátait kezeli a korrelációs szerkezetek beépítésével. A hierarchikus klaszterezést és a távolságalapú rendezést használja az eszközök közötti függőségek kezelésére, majd rekurzív kétrészes felosztással osztja el a kockázatot a klaszterek között, anélkül, hogy inverz kovarianciamátrixot igényelne.
Summary
Egy portfólió-optimalizálási technika, amely klaszterezést használ az eszközök korrelációjának kezelésére, és kockázatelosztást végez hierarchikus klaszterek között.
Key Concepts
- Klaszterezés
- Dendrogram
- Kockázatelosztás
- Kovarianciamátrix
Use Cases
- Portfóliókezelés
- Eszközallokáció
- Kockázatcsökkentés