Paridad de Riesgo Jerárquica
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
La Paridad de Riesgo Jerárquica (HRP) es un método de construcción de carteras que aborda las limitaciones de la optimización media-varianza tradicional al incorporar estructuras de correlación. Utiliza algoritmos de agrupamiento jerárquico para determinar la asignación de capital, evitando la inestabilidad numérica asociada con la inversión de matrices de covarianza.
Summary
Una técnica de optimización de carteras que utiliza agrupamiento para gestionar la correlación de activos y asignar el riesgo entre clústeres jerárquicos.
Key Concepts
- Agrupamiento
- Dendrograma
- Asignación de Riesgo
- Matriz de Covarianza
Use Cases
- Gestión de carteras
- Asignación de activos
- Mitigación de riesgos