Иерархическое паритетное распределение риска
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
Иерархическое паритетное распределение риска (HRP) — это метод формирования портфеля, который устраняет ограничения традиционной среднедисперсионной оптимизации за счет учета структуры корреляций. Он использует иерархическую кластеризацию активов на основе матрицы ковариации, что позволяет избежать нестабильности весов, характерной для классических подходов, и обеспечивает более надежное распределение капитала между различными группами активов.
Summary
Метод оптимизации портфеля, использующий кластеризацию для учета корреляции активов и распределения риска по иерархическим кластерам.
Key Concepts
- Кластеризация
- Дендрограмма
- Распределение риска
- Матрица ковариации
Use Cases
- Управление портфелем
- Аллокация активов
- Снижение рисков