Hiyerarşik Risk Paritesi
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
Hiyerarşik Risk Paritesi (HRP), geleneksel ortalama-varans optimizasyonunun sınırlamalarını korelasyon yapılarını dahil ederek ele alan bir portföy oluşturma yöntemidir. Kümeleme algoritmalarını kullanarak varlıklar arasındaki korelasyonu dikkate alır ve riski hiyerarşik bir yapıda dağıtır.
Summary
Varlık korelasyonlarını ele almak için kümeleme kullanan ve riski hiyerarşik kümeler arasında dağıtan bir portföy optimizasyon tekniğidir.
Key Concepts
- Kümeleme
- Dendrogram
- Risk Dağıtımı
- Kovaryans Matrisi
Use Cases
- Portföy yönetimi
- Varlık tahsisi
- Risk azaltma