Paritas Risiko Hierarkis
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
Paritas Risiko Hierarkis (HRP) adalah metode konstruksi portofolio yang mengatasi keterbatasan optimasi mean-varians tradisional dengan memasukkan struktur korelasi. Metode ini memanfaatkan hierarki klaster aset untuk menentukan bobot alokasi risiko secara lebih stabil dibandingkan metode konvensional.
Summary
Teknik optimasi portofolio yang menggunakan klasterisasi untuk menangani korelasi aset dan mengalokasikan risiko di seluruh klaster hierarkis.
Key Concepts
- Klasterisasi
- Dendrogram
- Alokasi Risiko
- Matriks Kovarians
Use Cases
- Manajemen portofolio
- Alokasi aset
- Mitigasi risiko