Paridade Hierárquica de Risco
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
A Paridade Hierárquica de Risco (HRP) é um método de construção de portfólio que aborda as limitações da otimização tradicional de média-variância, incorporando estruturas de correlação. Utiliza algoritmos de agrupamento hierárquico para organizar ativos e distribuir o risco de forma mais robusta, sem depender fortemente de matrizes de covariância inversas.
Summary
Uma técnica de otimização de portfólio que usa agrupamento para lidar com a correlação de ativos e aloca risco através de clusters hierárquicos.
Key Concepts
- Agrupamento
- Dendrograma
- Alocação de Risco
- Matriz de Covariância
Use Cases
- Gestão de portfólio
- Alocação de ativos
- Mitigação de riscos