Hierarchická riziková parita
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
Hierarchická riziková parita (HRP) je metoda konstrukce portfolia, která řeší omezení tradiční optimalizace střední hodnoty a rozptylu tím, že zahrnuje struktury korelace. Využívá hierarchické shlukování aktiv na základě jejich podobnosti v kovarianční matici, což umožňuje robustnější alokaci rizika bez nutnosti inverze kovarianční matice, která je často nestabilní.
Summary
Technika optimalizace portfolia, která využívá shlukování k řešení korelace aktiv a rozděluje riziko napříč hierarchickými shluky.
Key Concepts
- Shlukování
- Dendrogram
- Alokace rizika
- Kovarianční matice
Use Cases
- Správa portfolia
- Alokace aktiv
- Mírnění rizika