זוגיות סיכון היררכית
term_id: hierarchical_risk_parity
Category: basic_concepts
Definition
זוגיות סיכון היררכית (HRP) היא שיטת בניית תיק השקעות המתמודדת עם מגבלות האופטימיזציה הממוצעת-שונות המסורתית על ידי שילוב מבני מתאם. היא משתמשת באלגוריתמים של אשכולות היררכיים כדי לחלק את הסיכון בצורה יעילה יותר, תוך התעלמות מהבעיות היציבות של מטריצות קו-ווריאנס.
Summary
טכניקת אופטימיזציה של תיק השקעות המשתמשת באשכולות כדי לטפל במתאם בין נכסים ומקצה סיכון בין אשכולות היררכיים.
Key Concepts
- אשכולות (Clustering)
- עץ דנדרוגרמה (Dendrogram)
- הקצאת סיכון (Risk Allocation)
- מטריצת קו-ווריאנס (Covariance Matrix)
Use Cases
- ניהול תיקי השקעות
- הקצאת נכסים
- הפחתת סיכונים